Ошибка «Недопустимое имя столбца» в операторе SQL из результатов OpenQuery

Вы используете «Value» в select-statement качестве псевдонима столбца, и select-statement я не думаю, что псевдоним sql-server может появиться в предложении mssql where. Он просто используется select-statement для обозначения возвращаемого sql-srever значения столбца. Ваше предложение sql-srever where должно ссылаться на sql-query исходное имя столбца:

SELECT "Ugly OLAP name" as "Value" 
FROM OpenQuery( OLAP, 'OLAP Query')
WHERE "Ugly OLAP name" > 0