SQL Plus изменить текущий каталог

Я не думаю, что вы можете sqlplus изменить каталог в SQL * Plus.

Вместо oracle смены каталога вы можете sqlplus использовать @@filename, который читает oracle в другом скрипте, расположение oracle которого относительно каталога, в sqlplus котором выполняется текущий sqlplus скрипт. Например, если у sqlplus вас есть два скрипта

C:\Foo\Bar\script1.sql
C:\Foo\Bar\Baz\script2.sql

тогда sqlplus script1.sql может запустить script2.sql, если он sqlplus содержит строку

@@Baz\script2.sql

См. this для получения sqlplus дополнительной информации sqlplus о @@.